OTC rinka yra labai svarbus segmentas bankų veiklą, ypač makroekonominiu lygiu.Taip pat pinigų rinkoje, tai yra sudėtingas įvairių veiksnių struktūra, kurioje nemokumo rizika yra gana didelė.Į modeliavimo ir tyrimo galimų koreliacijas įsiskolinimus, kurių nominali vertė bankų turto tarptautinę praktiką atsižvelgiant į įsipareigojimų nevykdymo tikimybę dažniausiai naudojamas metodas momentų turto portfelį, kuris yra žinomas kaip turto vertės metodą vertinimui.Taip pat jis gali būti naudojamas ir maksimalaus tikėtinumo (maksimali tikimybė metodas) metodas.
OTC rinka ir jos charakteristikos rodo, kad, siekiant nustatyti metinę įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė informaciją reikia taip:
1. komercinių bankų skaičių kiekvienų kalendorinių metų pradžioje nustatytą laiką;
2. komercinių bankų, kuriems būdingas įsipareigojimų nevykdymo sakant, būtent dėl vėlesnio likvidavimo tokių sprendimų dėl komercinio banko likvidavimo sustabdyti arba atšaukti licenciją, susijusią su vėlesniais likvidavimo, taip pat kreipiantis į teismą dėl pripažinimo banko bankroto pagrindu numeris,
Skaičiuojant įsipareigojimų nevykdymo komercinių bankų norma laiko momentu t lygi įsipareigojimų nevykdymo skaičius, padalintas pagal maksimalų skaičių įsiskolinimus ir yra apibrėžiamas pagal formulę:
(Do {DT-1)) / 2 _ Ar (Do-L) P (Ne(NT-1)) / 2 "Ne (NT-1) p 106L,
kai:. p2av - metinė įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė dėl kurio nors vieno komercinio banko sistemoje Tuo pačiu metu mes pašalinti vidaus ir išorės veiksnių komercinių bankų sistemos funkcionavimui įtakos ir atsižvelgti įtik poveikio koeficientas, kuris atspindi bankų, kuriems būdingas įsipareigojimų nevykdymo faktą, skaičių; Dt- skaičius elementų sistemos, pagal kurią įsipareigojimų nevykdymo statusas pasirinktą laikotarpį t; NT - iš veikiančių bankų skaičius pasirinktą laikotarpį t; t - laiko intervalas lygus vienerius kalendorinius metus.
metinė tikimybė numatytąsias vertes reikėtų palyginti su pasirinktų rodiklių makroekonominę aplinką (kuri reikalauja ne biržos rinkos arba bendrovių vertybinių popierių rinką), siekiant nustatyti tiesinės regresijos priklausomybės egzistavimą.Tokio santykių buvimas įrodyti realaus ryšio tarp komercinių bankų uždarymo ir vykstančius pokyčius tokioje aplinkoje hipotezę, o vėliau, remiantis pastatytas tiesinės regresijos lygtis, taip pat galite prognozuoti pokyčius pasirinktų makroekonominių rodiklių, hipotetiškai keičiant likviduotų komercinių bankų sumą.
laipsnis koreliacija tarp metinio įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė ir makroekonominės aplinkos pasižymi koreliacijos koeficientą, jei ji yra intervale lygi arba nuo -1 iki +1, tada mes galime kalbėti apie tiesinės regresijos santykių tarp dviejų eilių diskrečiųjų duomenų.
makroekonominė aplinka valstybės gali būti būdinga daugybė rodiklių, tačiau šiuo metu mes esame suinteresuoti tik toms tiesinės regresijos priklausomybės nuo metinės įsipareigojimų nevykdymo tikimybė, mes galime įrodyti, kad eksperimento grynumo.Reikia pažymėti, kad dauguma ekonominių rodiklių gali turėti koreliacijos ryšį su metinėje tikimybės Numatyta, tačiau, OTC rinkos yra suprojektuota taip, kad šis santykis yra disfunkcinio, ir taip, kad jo buvimas gali būti subjektyvus.
Ši analizė rodo, kad tarp rodiklių, kaip antai metinės įsipareigojimų nevykdymo tikimybė ir makroekonominės aplinkos, ten yra aiškiai išreiškė priežastinį ryšį.Taigi, komercinių bankų uždarymo dėl to, kad užsienio valiutos atsargos mažėja, įdėtos kredito įstaigų ir kitose šalyse, o tai neigiamai veikia investicinį poziciją ir veda prie grynosios vidaus kreditas valdžiai dydžio padidėjimą.
