Pessoas com fundos excedentes, a garantir que o seu lucrativo investir.A este respeito, os mercados financeiros ocidentais estão muito à frente de produtos nacionais, comoem nosso país há mais de 70 anos de ferramentas interessantes para o lucro, pura e simplesmente, não.Mercados europeus, americanos e asiáticos 70-80 anos para.Século 20 vários esgotado uma variedade de jogos no segmento dos títulos, o que levou ao surgimento de derivados - Derivativos.
Hoje títulos derivativos, que incluem colocadas opções de compra e são definidos como valores mobiliários sobre o preço de algo (bens, valores mobiliários, índices, taxas de juro, etc.).Ou como os direitos escriturais que aparecem no suporte em conexão com o preço do ativo subjacente ao derivado.
Estas ferramentas no final da década de 90 do século 20 como os mercados de ações "inflado" em diferentes países, que implicou a turbulência econômica, o crash da bolsa ea instabilidade do sistema bancário em 1997 no mercado financeiro asiático.
considerar em mais detalhe o que é uma opção de venda e compra.Em geral, uma opção é um contrato que dá o direito (não obrigatório) em um determinado momento para comprar ou vender o activo subjacente do contrato.Para a aquisição dos direitos necessários para pagar um prêmio (i), que é uma pequena parte do custo total.O preço da compra futura (venda) (p) é definida no contrato e não sujeita a alterações.
Contatos deste tipo são divididos em opção de venda e chamada (do Inglês "put" e "call").A primeira opção dá o direito de vender o ativo, ea segunda - para comprar.Se o preço do ativo, estabelecida no momento do desempenho dos titulares do contrato não forem satisfeitas, então o contrato não for cumprida, pois, opção estresse só confirma um direito, não uma obrigação.Através destes instrumentos, os investidores podem se beneficiar de mudanças nos preços das commodities, ações e outros. Sem realmente possuí-los, razão pela qual derivados recebeu essa ampla distribuição.
opção Put (chamada) pode ser um americano (executado a qualquer momento antes do final do contrato) ou europeu (realizado somente na data de assinatura do contrato).A partir de outros derivados - futuros - opções difere em que, no caso de desempenho do activo subjacente contrato vem necessariamente.Lucro potencial
quem compra uma opção de venda é calculado como o preço especificado no contrato (p), menos o preço do ativo no mercado no dia da (h) e premium (i).O resultado positivo da operação é possível, se h & lt;p.Na relação inversa (p & lt; h) o suporte sofre uma perda no valor do prémio (i).
Por exemplo, você compra uma opção de venda para as ações com preço de exercício de 60 rublos.3 meses.Além disso, o pagamento de prêmio, dizem, 5 rublos.Supõe-se que até o momento os preços vão cair para 50 rublos.No momento da execução do contrato de comprar ações a esse preço, a opção de vendê-las com lucro, e = 70 - 60 - 5 = 5 rublos por ação.
Resumindo, podemos dizer que a opção é realmente uma ferramenta para o lucro com uma perda mínima na forma de bônus.
