Qual é a volatilidade?Este termo refere-se a variabilidade dos preços.Se o gráfico para determinar o preço mínimo e máximo para um determinado período, então a distância entre esses valores é o intervalo de variabilidade.Esta é a volatilidade.Se o preço de drasticamente aumentada ou diminuída, a volatilidade será alta.Se o intervalo de mudanças vai flutuar dentro de uma faixa estreita, a - baixo.
Origem do termo O termo "volatilidade" vem de «volátil» - palavra francesa Oriente, que, por sua vez, veio do latim «volatilis» - «fast", "volátil".Vale a pena notar que a língua francesa e tem uma definição diferente de volatilidade.Este termo é também referida sobrevalorização.
teoria volatilidade
Esta teoria baseia-se na análise da evolução de todos os indicadores económicos: taxas de juros, preços e assim por diante.Isso leva em conta as mudanças que estão ocorrendo por um longo tempo.Determinar o que a volatilidade, econometria são dois componentes principais.A primeira - a tendência quando flutuação de preços ocorre de acordo com certas leis.Em segundo lugar - a volatilidade, quando as mudanças são aleatórios.Para prever com precisão a situação, é preciso considerar não só o valor médio, mas também o desvio esperado da média.
Por exemplo, a análise do mercado de valores mobiliários devem ser considerados indicadores de desvio aleatórios, como o custo de opções de ações, ações e outros instrumentos financeiros é altamente dependente dos riscos.A teoria desenvolvida pela volatilidade do economista americano Robert Engle.Ele determinou que o desvio da tendência poderia mudar significativamente ao longo do tempo - períodos de mudanças menores seguidos por períodos de forte.A variável volatilidade da taxa de câmbio real, os economistas longo prazo usar para analisar apenas métodos estáticos baseados na constância desse indicador.Robert Engle, em 1982, desenvolveu um modelo, o que implica uma volatilidade spread variável, com o qual tornou-se possível para prever as mudanças de preços.
volatilidade Tipos
Considerando que esta volatilidade, é necessário observar dois tipos: valor histórico e esperado.Visões históricas - uma medida igual ao desvio padrão do preço de um instrumento financeiro para um determinado período de tempo, que é calculado com base na informação disponível sobre o seu valor.Se estamos a falar da volatilidade esperada de mercado, este indicador é calculado com base no valor de um instrumento financeiro com base no pressuposto de que o preço de mercado reflete os riscos.
no mercado deve ter em conta não só a direção, mas também o período para o qual há uma mudança, uma vez que afeta a probabilidade de que o preço dos ativos supera o valor do participante crítico.Para definir a volatilidade recorde do mercado como um todo, é necessário calcular a volatilidade do índice de ações.
Como e por que a volatilidade é medida
A maneira mais fácil de determinar esse índice como um indicador do desvio-padrão e uso de faixa de preço verdadeiro - ATR.A primeira coisa a determinar o valor médio para a volatilidade do seu par de moedas ao longo de um período de tempo longo, e, em seguida, na análise necessário realçar a proporção de corrente e volatilidade média.
determina que tal volatilidade de preços, é necessário analisar a rentabilidade potencial do par de moedas.Quando a taxa de variação dos preços a um nível elevado, e ao mesmo tempo spread é insignificante, nós podemos falar sobre a alta rentabilidade.Vale a pena notar que o elevado nível de volatilidade associada com maior risco, uma vez que a ordem de "stop loss" de proteção é essencial, e também aumentar as perdas potenciais.
Bandas de Bollinger
de visualizar o que é necessário a volatilidade a utilizar um indicador informativo - Bollinger.Ele pinta um canal para os preços expande significativamente quando ele se encaixe alterações.Se a amostra for em uma faixa estreita, isso pode indicar o início de um tráfego lucrativo, mas vale a pena lembrar que muitas vezes estas avarias pode ser falso.Quando definimos o valor médio da volatilidade dos pares de moedas do dia, podemos gerada a partir de mínimo diário ou máximo levar este número e, eventualmente, marcar um gol e tendo o rendimento da colocação da ordem "stop loss".
Por exemplo, se considerarmos que um casal do dia geralmente passa dentro de uma centena de pontos, não há necessidade de colocar um "stop loss" a uma distância de duzentos e não faz sentido contar com grandes lucros que excedam a média gama diária.Se analisarmos o risco de preço nos mercados financeiros, é, por exemplo, o cálculo deve ter em conta a volatilidade das ações não é sequência preço muito ea seqüência de mudanças relativas.Assim, é capaz de alcançar uma maior comparabilidade dos vários activos.Por exemplo, as novas ações podem ser dez vezes aumentar e queda no valor, por isso esperamos que a volatilidade das ações, utilizando valores absolutos é impossível.Além disso, a sequência da mudança relativa é mais estável no sentido de que o seu valor médio e da variância são estacionários, quando comparado com as mesmas características não são analisados preços.Em qualquer caso, como normalmente se pensa.Indicadores de volatilidade
Apesar do fato de que muitos funcionários centros que tratam argumentam que a volatilidade do par de moeda indica boa rentabilidade da operação, não se esqueça que o elevado nível de volatilidade - este risco aumentado.No par sorte volátil pode transformar-se rapidamente, e as perdas vão aumentar significativamente.Para reduzir os riscos, você deve sempre usar a ordem de "stop loss", mesmo que o mercado vai no sentido de lucros, e não diz nada sobre as perdas potenciais.No mercado forex para os indicadores de volatilidade são Bollinger Bands, CCI, Indicadores Chaikin.Também é usado como indicadores de desempenho e desvio padrão.
