OTC este un segment esențial al activităților băncilor, în special la nivel macroeconomic.Precum și pe piața de numerar, aceasta este o structură multi-factor complex, în care riscurile de insolvabilitate este destul de mare.În simularea și studiul corelațiilor disponibile implicite cu o valoare nominală a activelor băncilor în practica internațională în evaluarea probabilității de nerambursare metoda de momente portofoliului de active, care este cunoscut ca abordare a activelor cu valoare utilizate în mod obișnuit.De asemenea, poate fi utilizat și procedeul de probabilitate maximă (abordarea probabilității maxime).Piață
OTC și caracteristicile sale sugerează că pentru a determina probabilitatea anuală de informații implicit este necesar, după cum urmează:
1. Numărul de băncile comerciale, la începutul fiecărui an calendaristic, pentru perioada necesară;
2. Numărul de băncile comerciale, care sunt caracterizate prin faptul de neplată, și anume pe baza lichidării ulterioară a unor astfel de decizii privind lichidarea unei bănci comerciale pentru a suspenda sau revoca o licență în legătură cu lichidarea ulterioară, precum și depunerea unei cereri în instanță pentru recunoașterea falimentului băncii.
calcularea ratei de default a băncilor comerciale la momentul t egal cu numărul de valori implicite, împărțită la numărul maxim de valori implicite, și este definit prin formula:
(Do {Dt-1)) / 2 _ Nu (Do-l) P (Nu(NT-1)) / 2 "Nu (NT-1) P. 106L,
unde:. p2av - probabilitatea anuală de default a unui singur sistem de bancă comercială În același timp, ne-am elimina influența factorilor interni și externi de funcționare a sistemului de băncile comerciale și să ia în considerarenumai factorul de impact, care reflectă numărul de bănci, care sunt caracterizate prin faptul implicit, numărul DT- de elemente ale sistemului, prin care statutul de nerambursare pentru selectat perioada de timp t; Nt - numărul de bănci care operează în selectată perioadă de timp t; t - intervalul de timp egal cu un an calendaristic.
probabilitate anuală a valorilor implicite ar trebui să fie comparate cu indicatorii selectate ale mediului macroeconomic (care necesită piața valorilor mobiliare corporative sau piața OTC), pentru a stabili existența dependenței de regresie liniară.Prezența unei astfel de relații se va dovedi ipoteza unei legături reale între închiderea băncilor comerciale și schimbările care au loc într-un astfel de mediu, și, ulterior, pe baza ecuației de regresie liniară construite, puteți prezice, de asemenea, modificări ale indicatorilor macroeconomici selectați, schimbarea ipotetic suma de băncile comerciale lichidate.Grad
de corelație între probabilitatea anuală de mediu implicit și macroeconomic este caracterizat de coeficientul de corelare, în cazul în care este în intervalul egală sau -1-1, atunci putem vorbi de o relație de regresie liniară între cele două rânduri de date discrete.
mediu macroeconomic al statului poate fi caracterizată prin nenumarate indicatori, dar, în prezent, suntem interesați în doar cele dependență de regresie liniară pe probabilitatea anuală de default, putem dovedi puritatea experimentului.Ar trebui remarcat faptul că majoritatea indicatorilor economici pot avea o relație cu o probabilitate corelație anual de default, cu toate acestea, piața OTC este conceput în așa fel încât această relație este disfuncțional, și așa prezența sa poate fi subiectiv.
Această analiză sugerează că între indicatori, cum ar fi probabilitatea de nerambursare anuale și a mediului macroeconomic, se exprimă în mod clar legătura de cauzalitate.Astfel, închiderea băncilor comerciale ca urmare a declinului în rezervele valutare, plasate de către instituțiile de credit în alte țări, ceea ce afectează negativ poziția de investiții și duce la o creștere a dimensiunii creditului intern net de guvern.
